Влияние развития финансовых технологий на банковские риски

Сегодня развитие финансовых технологий (далее – FinTech) оказывает трансформирующее воздействие на банковский сектор, формируя как новые возможности, так и риски. Целью данного исследования является провести оценку уровня влияния развития FinTech на банковские риски, в частности на показатель доли неработающих кредитов (NPL Ratio) как ключевого индикатора кредитного риска. На основе панельных данных за 2019–2023 гг. был проведён множественный регрессионный анализ с включением банковских показателей, таких как коэффициента достаточности капитала, коэффициента покрытия ликвидности, отношения кредитов к депозитам, а также макроэкономических индикаторов (рост ВВП и уровень безработицы). Эмпирические результаты показали, что внедрение FinTech существенно снижает долю неработающих кредитов, что отражает повышение эффективности управления кредитным риском за счёт улучшенной аналитики данных, оценки заёмщиков и оптимизации бизнес-процессов. Отношение кредитов к депозитам имеет статистически значимую отрицательную связь с показателем NPL (β = −0,0308, p = 0,027), что подчёркивает важность взвешенной кредитной политики. При этом макроэкономические факторы, включая рост ВВП и безработицу, статистически значимого влияния не оказали. Полученные выводы подтверждают потенциал FinTech в снижении традиционных банковских рисков при одновременном возникновении новых регуляторных и операционных вызовов, что важно учитывать при разработке стратегий обеспечения финансовой стабильности в условиях цифровизации. Данное исследование вносит вклад в растущее количество научных работ, посвященных трансформационной роли FinTech в банковской индустрии.

1. Zhang J. H. Finance and taxation policy motivation, high-tech industry development and industrial structure adjustment // Economic Research Journal. – 2012. – Vol. 47, № 5. – P. 18–30.

2. Xie C. Competition, Innovation, Risk-Taking, and Profitability in the Chinese Banking Sector: An Empirical Analysis Based on Structural Equation Modeling [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://doi.org/10.1155/2016/3695379

3. Qiu H. How does FinTech development affect traditional banking in China? The perspective of online wealth management products // Journal of Financial Research. – 2018. – Vol. 461(11). – P. 17–29.

4. Hui Wang. Internet Finance and Risk-Taking of City Commercial Banks: Evidence From China // September. – 2023. – Vol. 13(3). https://doi.org/10.1177/21582440231198966

5. Rusha Deng. Digital Transformation of Commercial Banks, Monetary Policy Transmission Efficiency and SME Financing: Empirical Evidence from the Chinese Market // Modern Economy. – 2023. – Vol. 14(7). https://doi.org/10.4236/me.2023.147053

6. Mocetti S. Information technology and banking organization // Journal of Financial Services Research. – 2017. – Vol. 51(3). – P. 313–338. https://doi.org/10.1007/s10693-016-0244-3

7. Zhu C. Big data as a governance mechanism // Review of Financial Studies. – 2019. – Vol. 32(5). – P. 2021–2061. https://doi.org/10.1093/rfs/hhy081

8. Seth R., Kalyanaraman V. Effect of Financial Development on the Transmission of Monetary Policy // Theoretical Economics Letters. – 2017. – Vol. 7(4). – P. 1045–1057. https://doi.org/10.4236/tel.2017.74058

9. Gang Li. Fintech, Bank Risk-Taking, and Risk-Warning for Commercial Banks in the Era of Digital Technology // Frontiers in Psychology. – 2022. – Vol. 13. – 934053. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.934053

10. Murinde V. The impact of the FinTech revolution on the future of banking: Opportunities and risks // International Review of Financial Analysis. – 2022. – Vol. 81. – 102103. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102103

11. Meyer A. Rivadeneyra F., Sohal S. Fintech: Is this time different? A framework for assessing risks and opportunities for central banks // Bank of Canada Staff Discussion Paper. – 2017. – № 2017-10. https://doi.org/10.34989/sdp-2017-10

12. Demir A. Fintech, financial inclusion and income inequality: a quantile regression approach // European Journal of Finance. – 2022. – Vol. 28(1). – P. 84–108. https://doi.org/10.1080/1351847X.2020.1772335