Қаржы технологияларын дамытудың мыналарға әсері банктік тәуекелдер

Бүгінгі таңда қаржы технологияларын дамыту (бұдан әрі-FinTech) жаңа мүмкіндіктер мен тәуекелдерді қалыптастыра отырып, банк секторына трансформациялық әсер етеді. Бұл зерттеудің мақсаты FinTech дамуының банктік тәуекелдерге, атап айтқанда несиелік тәуекелдің негізгі индикаторы ретінде жұмыс істемейтін несиелер үлесінің көрсеткішіне (NPL Ratio) әсерін бағалау болып табылады. 2019-2023 жылдардағы панельдік деректер негізінде капиталдың жеткіліктілік коэффициенті, өтімділікті жабу коэффициенті, несиелердің депозиттерге қатынасы, сондай-ақ макроэкономикалық индикаторлар (ЖІӨ өсуі және жұмыссыздық деңгейі) сияқты банктік көрсеткіштерді қамтитын көптік регрессиялық талдау жүргізілді. Эмпирикалық нәтижелер FinTech-ті енгізу жұмыс істемейтін несиелердің үлесін айтарлықтай төмендететінін көрсетті, бұл жақсартылған деректерді талдау, қарыз алушыларды бағалау және бизнес-процестерді оңтайландыру арқылы несиелік тәуекелдерді басқару тиімділігінің артуын көрсетеді. Несиелердің депозиттерге қатынасы NPL (β = -0,0308, p = 0,027) көрсеткішімен статистикалық маңызды теріс байланысқа ие, бұл өлшенген несие саясатының маңыздылығын көрсетеді. Бұл ретте макроэкономикалық факторлар, оның ішінде ЖІӨ өсуі мен жұмыссыздық статистикалық маңызды әсер еткен жоқ. Нәтижелер FinTech-тің жаңа реттеуші және операциялық сын-қатерлер туындаған кезде дәстүрлі банктік тәуекелдерді төмендету әлеуетін растайды, бұл цифрландыру жағдайында қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету стратегияларын әзірлеу кезінде ескеру қажет. Данное исследование вносит вклад в растущее количество научных работ, посвященных трансформационной роли FinTech в банковской индустрии.

1. Zhang J. H. Finance and taxation policy motivation, high-tech industry development and industrial structure adjustment // Economic Research Journal. – 2012. – Vol. 47, № 5. – P. 18–30.

2. Xie C. Competition, Innovation, Risk-Taking, and Profitability in the Chinese Banking Sector: An Empirical Analysis Based on Structural Equation Modeling [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://doi.org/10.1155/2016/3695379

3. Qiu H. How does FinTech development affect traditional banking in China? The perspective of online wealth management products // Journal of Financial Research. – 2018. – Vol. 461(11). – P. 17–29.

4. Hui Wang. Internet Finance and Risk-Taking of City Commercial Banks: Evidence From China // September. – 2023. – Vol. 13(3). https://doi.org/10.1177/21582440231198966

5. Rusha Deng. Digital Transformation of Commercial Banks, Monetary Policy Transmission Efficiency and SME Financing: Empirical Evidence from the Chinese Market // Modern Economy. – 2023. – Vol. 14(7). https://doi.org/10.4236/me.2023.147053

6. Mocetti S. Information technology and banking organization // Journal of Financial Services Research. – 2017. – Vol. 51(3). – P. 313–338. https://doi.org/10.1007/s10693-016-0244-3

7. Zhu C. Big data as a governance mechanism // Review of Financial Studies. – 2019. – Vol. 32(5). – P. 2021–2061. https://doi.org/10.1093/rfs/hhy081

8. Seth R., Kalyanaraman V. Effect of Financial Development on the Transmission of Monetary Policy // Theoretical Economics Letters. – 2017. – Vol. 7(4). – P. 1045–1057. https://doi.org/10.4236/tel.2017.74058

9. Gang Li. Fintech, Bank Risk-Taking, and Risk-Warning for Commercial Banks in the Era of Digital Technology // Frontiers in Psychology. – 2022. – Vol. 13. – 934053. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.934053

10. Murinde V. The impact of the FinTech revolution on the future of banking: Opportunities and risks // International Review of Financial Analysis. – 2022. – Vol. 81. – 102103. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102103

11. Meyer A. Rivadeneyra F., Sohal S. Fintech: Is this time different? A framework for assessing risks and opportunities for central banks // Bank of Canada Staff Discussion Paper. – 2017. – № 2017-10. https://doi.org/10.34989/sdp-2017-10

12. Demir A. Fintech, financial inclusion and income inequality: a quantile regression approach // European Journal of Finance. – 2022. – Vol. 28(1). – P. 84–108. https://doi.org/10.1080/1351847X.2020.1772335